Kazanma Oranı ve Risk/Ödül Oranı
Tutarlı trading'in arkasındaki matematiği öğrenin. Kazanma oranı, risk/ödül oranı ve beklenen değerin birlikte nasıl çalıştığını keşfedin — ve neden %40 kazanma oranının %70'den daha fazla para kazandırabileceğini anlayın.
Kazanma Oranı Nedir?
Kazanma oranı, işlemlerinizin kârlı olan yüzdesini ifade eder. Formül basittir:
Kazanma Oranı = (Kazanan İşlemler / Toplam İşlemler) × 100
100 işlem yaparsanız ve 45'i kârlı ise, kazanma oranınız %45'tir. Yeterince basit — ama çoğu trader'ın yaptığı hata şu: yüksek kazanma oranının otomatik olarak daha fazla kâr anlamına geldiğini varsaymak.
Yanılgı: Yüksek Kazanma Oranı = Kârlı
%75 kazanma oranına sahip ancak kazanç başına ortalama 50$ ve kayıp başına 200$ ortalayan bir trader zamanla para kaybeder. Sık kazanmak, kayıplarınız büyükse yardımcı olmaz.
Yanılgı: Düşük Kazanma Oranı = Kaybeden
%35 kazanma oranına sahip ancak kazanç başına ortalama 400$ ve kayıp başına 100$ ortalayan bir trader son derece kârlıdır. Haklıyken büyük kazanmak, sık küçük kayıpları telafi eder.
Kazanma Oranı Tek Başına Anlamsız
Risk/Ödül Oranı Derinlemesine
Risk/ödül oranı (R/Ö), bir işlemde riske ettiğinize göre ne kadar kazanmayı beklediğinizi ölçer. Giriş fiyatınız, zarar durdur ve kâr al seviyelerinizden hesaplanır:
R/Ö = (Kâr Al − Giriş) / (Giriş − Zarar Durdur) [long için]
1:2 R/Ö, 1$ riske karşı potansiyel 2$ kazanç anlamına gelir. Aşağıda her R/Ö için başabaş kazanma oranı — para kaybetmemek için gereken minimum kazanma oranı verilmiştir:
| Risk/Ödül | Başabaş Kazanma Oranı | Yorum |
|---|---|---|
| 1:1 | %50,0 | Yarıdan fazlasını kazanmalı — hata payı yok |
| 1:1,5 | %40,0 | İşlemlerin çoğunu kaybetmeniz sorun değil |
| 1:2 | %33,3 | Bir kazanç iki kaybı karşılar |
| 1:3 | %25,0 | Bir kazanç üç kaybı karşılar |
| 1:4 | %20,0 | Bir kazanç dört kaybı karşılar |
| 1:5 | %16,7 | Bir kazanç beş kaybı karşılar |
Ödün: yüksek R/Ö oranları daha geniş kâr al hedefleri gerektirir, bu da işlemlerin daha uzun sürmesi ve kâr al'a daha az ulaşması demektir. Bedava öğle yemeği yoktur — kazanma oranını ödül büyüklüğü ile takas edersiniz.
Beklenen Değer Formülü
Beklenen değer (BD), bir trading stratejisinin para kazanıp kazanmadığını söyleyen tek sayıdır. Kazanma oranı ve ortalama kazanç/kaybı işlem başına beklentiye dönüştürür:
BD = (Kazanma% × Ort. Kazanç) − (Kayıp% × Ort. Kayıp)
Yüksek Kazanma, Düşük R/Ö
Kazanma: %70, Ort. kazanç: 80$, Ort. kayıp: 200$. BD = (0,70 × 80$) − (0,30 × 200$) = 56$ − 60$ = işlem başına −4$. 10 işlemin 7'sini kazanmasına rağmen para kaybı.
Düşük Kazanma, Yüksek R/Ö
Kazanma: %35, Ort. kazanç: 400$, Ort. kayıp: 100$. BD = (0,35 × 400$) − (0,65 × 100$) = 140$ − 65$ = işlem başına +75$. İşlemlerin çoğunu kaybetmesine rağmen son derece kârlı.
İyi Oran, Gizli Kayıp
Kazanma: %55, Ort. kazanç: 120$, Ort. kayıp: 160$. BD = (0,55 × 120$) − (0,45 × 160$) = 66$ − 72$ = işlem başına −6$. Yüzeyden iyi görünür ama yavaşça para kaybeder.
Tek Önemli Sayı BD'dir
Örneklem Büyüklüğü ve Varyans
Güçlü pozitif BD'ye sahip bir strateji bile kayıp serileri yaşayacaktır. Bu varyanstır — sonuçlardaki doğal rastgelelik. Sorun: küçük örneklem büyüklüğünde varyans avantajınızı tamamen maskeleyebilir.
| Kazanma Oranı | Üst Üste Kayıp | Olasılık |
|---|---|---|
| %50 | 5 üst üste | %3,1 |
| %50 | 7 üst üste | %0,8 |
| %50 | 10 üst üste | %0,1 |
| %40 | 5 üst üste | %7,8 |
| %40 | 7 üst üste | %2,8 |
| %40 | 10 üst üste | %0,6 |
%50 kazanma oranında 5 üst üste kayıp serisi %3,1 olasılığına sahiptir — yani her 100 işlemlik örneklemde yaşanmasını beklemelisiniz. %40 kazanma oranında kayıp serileri daha da yaygındır. Bu normaldir, stratejinizin bozuk olduğunun işareti değildir.
Bir Stratejiyi Erken Terk Etmeyin
Tutarlılık Zekayı Yener
En kârlı trader'lar nadiren en zeki olanlardır. En tutarlı olanlardır. Bir avantaj bulurlar, süreçlerini tanımlarlar ve sapma olmadan uygularlar — işlem üzerine işlem, hafta üzerine hafta.
Sonuç Odaklı Trader
Her işlemi sonucuna göre yargılar. Kayıp serisinden sonra strateji değiştirir. Kazançlardan sonra boyut artırır, kayıplardan sonra azaltır. Sürekli yeni setup'lar ve indikatörler arar. K/Z'ye bağlı duygusal iniş çıkışlar.
Süreç Odaklı Trader
İşlemleri plana uyup uymadığına göre yargılar. Varyans boyunca stratejiye bağlıdır. Son sonuçlardan bağımsız tutarlı pozisyon boyutlandırması. Geniş örneklem üzerinde avantaja güven. Bireysel sonuçlardan duygusal olarak bağımsız.
Süreç odaklı trading sıkıcıdır. Amaç da budur. Trading'de heyecan genellikle bir şeylerin yanlış gittiğinin işaretidir — aşırı büyük pozisyonlar, dürtüsel girişler veya plan dışındaki işlemler. Doğru zihniyeti oluşturmak için Trading Psikolojisi rehberimizi okuyun. Tutarlılığa giden tam yol haritası için Kârlı Trader Olma Rehberi yazımıza göz atın.
Avantajınızı Backtestle Doğrulayın
Bir stratejiye gerçek para yatırmadan önce, geçmiş verilere karşı test edin. Backtesting, finansal risk olmadan istatistiksel bir örneklem sağlar.
Kurallarınızı Net Tanımlayın
Giriş ve çıkış kriterlerini tam olarak yazın. Yazılı olarak belirsizlik olmadan tanımlayamıyorsanız, bunlar kural değildir — sezgidir.
Geçmiş Verilere Uygulayın
Geçmiş grafikleri gözden geçirin ve kurallarınızın tetikleyeceği her işlemi belirleyin. Dürüst olun — geriye bakınca kötü görünen işlemleri atlamayın.
Her İşlemi Kaydedin
Her işlem için giriş, çıkış, KA, ZD ve sonucu kaydedin. Kazanma oranı, ortalama kazanç, ortalama kayıp ve beklenen değeri hesaplayın.
İleriye Dönük Test Yapın
Backtest pozitif BD gösterdikten sonra stratejiyi gerçek zamanlı olarak kağıt hesapta en az 50 işlem boyunca çalıştırın. Bu, backtesting'in kaçırdığı sorunları — işlem yürütme zorluğu ve psikolojik engeller gibi — yakalar.
Eğri Uydurmaya Dikkat
Dexly'de Uygulamaya Geçin
Tüm bu kavramlar doğrudan Dexly'de trading'e aktarılır. Matematiği pratikte nasıl uygulayacağınız aşağıdadır:
- Her işlemde KA/ZD belirleyin: Dexly'de emir verirken her zaman kâr al ve zarar durdur koyun. Bu, risk/ödül oranınızı mekanik olarak uygular — duygusal çıkış olmaz.
- Pozisyon boyutlandırma ile riski sınırlayın: İşlem başına dolar riskinizi belirleyin (hesabın %1-2'si), sonra pozisyon boyutunuzu zarar durdur mesafeniz o dolar miktarına eşit olacak şekilde ayarlayın.
- Metriklerinizi takip edin: Her işlemden sonra kazanç/kayıp, kazanç büyüklüğü ve kayıp büyüklüğünü kaydedin. Her 20-30 işlemden sonra avantajınızın devam edip etmediğini görmek için sürekli BD hesaplayın.
- Emirlerinizi değiştirmeyin: Girişte KA/ZD belirlemenin en büyük avantajı, kendinizi denklemden çıkarmaktır. İşlemin gerçekleşmesine izin verin. Zarar durdurunuzu daha uzağa taşımak veya erken kapatmak beklenen değerinizi yok eder.
Pozisyon boyutlandırma ve KA/ZD yerleşimi hakkında kapsamlı bir rehber için Pozisyon Boyutlandırma ve Risk Yönetimi yazımıza göz atın.
Öğrenmeye Devam Et
Risk Uyarısı: Perpetual vadeli işlemler önemli kayıp riski taşır. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın. Dexly gözetimsiz (non-custodial) bir arayüzdür; fonlarınız ve işlem kararlarınız sizin sorumluluğunuzdadır.