勝率、風險回報與盈利交易的數學

勝率是你的交易中盈利的百分比。公式很簡單：

勝率 = (盈利交易數 / 總交易數) × 100

如果你做了 100 筆交易，其中 45 筆盈利，你的勝率是 45%。足夠簡單——但這是大多數交易者出錯的地方：他們假設更高的勝率自動意味著更多利潤。

風險回報比（R/R）衡量你在一筆交易中潛在收益相對於風險的大小。它由你的進場價格、止損和止盈計算：

R/R = (止盈 − 進場) / (進場 − 止損)   [做多]

1:2 的 R/R 意味著你風險 $1 來潛在獲利 $2。以下是每個 R/R 的盈虧平衡勝率——避免虧損所需的最低勝率：

取捨：更高的 R/R 比需要更寬的止盈目標，這意味著交易時間更長且較少觸及 TP。沒有免費的午餐——你用勝率換取回報大小。

期望值（EV）是告訴你一個交易策略是否賺錢的唯一數字。它將勝率和平均盈虧結合為每筆交易的預期：

EV = (勝率 × 平均盈利) − (虧損率 × 平均虧損)

即使一個具有強正 EV 的策略也會有連虧期。這是方差——結果中的自然隨機性。問題是：樣本量小時，方差可以完全掩蓋你的優勢。

最盈利的交易者很少是最聰明的。他們是最一致的。他們找到一個優勢、定義流程，然後毫不偏離地執行——一筆接一筆，一週接一週。

流程導向的交易是無聊的。這就是重點。交易中的興奮通常意味著你在做錯事——過大的倉位、衝動的進場，或計劃外的交易。有關建立正確心態的更多內容，請閱讀交易心理學。有關達到一致性的完整路線圖，請參閱如何成為盈利交易者。

在用真金白銀冒險使用策略之前，先用歷史數據測試它。回測在沒有財務風險的情況下給你統計樣本。

所有這些概念都可以直接轉化為在 Dexly 上的交易。以下是將數學付諸實踐的方法：

• 每筆交易設置 TP/SL：在 Dexly 上下單時，始終設置止盈和止損。這從機制上強制執行你的風險回報比——不再有情緒化的退出。
• 使用倉位管理限制風險：確定你每筆交易的美元風險（帳戶的 1-2%），然後調整倉位大小使得到止損的距離等於該美元金額。
• 追蹤你的指標：每筆交易後，記錄盈虧、盈利規模、虧損規模。每 20-30 筆交易計算你的滾動 EV，看看你的優勢是否完好。
• 不要覆蓋你的訂單：在進場時設置 TP/SL 的最大優勢是把你自己從等式中移除。讓交易自行發展。移遠止損或提前平倉會破壞你的期望值。

有關倉位管理和 TP/SL 設置的完整指南，請參閱倉位管理與風險管理。