승률, 손익비 & 수익 트레이딩의 수학
일관된 트레이딩 뒤의 수학을 마스터하세요. 승률, 손익비, 기대값이 어떻게 함께 작동하는지 — 그리고 왜 40% 승률이 70%보다 더 많은 돈을 벌 수 있는지 배워보세요.
승률이란?
승률은 수익을 낸 거래의 비율입니다. 공식은 간단합니다:
승률 = (수익 거래 / 총 거래) × 100
100건의 거래 중 45건이 수익이라면, 승률은 45%입니다. 충분히 간단하지만 — 대부분의 트레이더가 틀리는 지점이 여기입니다: 높은 승률이 자동으로 더 많은 수익을 의미한다고 가정합니다.
오해: 높은 승률 = 수익
평균 $50 수익, $200 손실인 75% 승률 트레이더는 시간이 지나면 돈을 잃습니다. 자주 이기는 것은 손실이 클 때 도움이 안 됩니다.
오해: 낮은 승률 = 손실
평균 $400 수익, $100 손실인 35% 승률 트레이더는 매우 수익적입니다. 맞았을 때 크게 벌면 빈번한 작은 손실을 보상합니다.
승률만으로는 무의미합니다
손익비 심층 분석
손익비(R/R)는 거래에서 리스크 대비 잠재적 이익을 측정합니다. 진입가, 손절, 목표가로 계산됩니다:
R/R = (목표가 − 진입가) / (진입가 − 손절) [롱의 경우]
1:2 R/R은 $1을 리스크하여 잠재적으로 $2를 얻는 것을 의미합니다. 아래는 각 R/R의 손익 분기 승률 — 손실을 피하기 위한 최소 승률입니다:
| 손익비 | 손익 분기 승률 | 해석 |
|---|---|---|
| 1:1 | 50.0% | 절반 이상 이겨야 함 — 오차 여유 없음 |
| 1:1.5 | 40.0% | 대부분 지는 것도 괜찮음 |
| 1:2 | 33.3% | 한 번의 승리가 두 번의 패배를 보상 |
| 1:3 | 25.0% | 한 번의 승리가 세 번의 패배를 보상 |
| 1:4 | 20.0% | 한 번의 승리가 네 번의 패배를 보상 |
| 1:5 | 16.7% | 한 번의 승리가 다섯 번의 패배를 보상 |
트레이드오프: 더 높은 R/R은 더 넓은 목표가를 필요로 하며, 이는 거래가 더 오래 걸리고 TP 도달 빈도가 낮아진다는 것을 의미합니다. 공짜 점심은 없습니다 — 승률을 보상 크기와 교환하는 것입니다.
기대값 공식
기대값(EV)은 트레이딩 전략이 돈을 버는지 알려주는 단일 수치입니다. 승률과 평균 수익/손실을 거래당 기대치로 결합합니다:
EV = (승률% × 평균 수익) − (패배율% × 평균 손실)
높은 승률, 낮은 R/R
승률: 70%, 평균 수익: $80, 평균 손실: $200. EV = (0.70 x $80) - (0.30 x $200) = $56 - $60 = 거래당 -$4. 10번 중 7번 이기지만 돈을 잃음.
낮은 승률, 높은 R/R
승률: 35%, 평균 수익: $400, 평균 손실: $100. EV = (0.35 x $400) - (0.65 x $100) = $140 - $65 = 거래당 +$75. 대부분 지지만 매우 수익적.
괜찮은 승률, 숨은 손실
승률: 55%, 평균 수익: $120, 평균 손실: $160. EV = (0.55 x $120) - (0.45 x $160) = $66 - $72 = 거래당 -$6. 표면적으로는 괜찮지만 서서히 돈이 빠짐.
EV가 유일하게 중요한 수치입니다
표본 크기와 변동성
강한 양의 EV를 가진 전략도 연패가 있습니다. 이것이 변동성 — 결과의 자연스러운 무작위성입니다. 문제는: 작은 표본에서 변동성이 엣지를 완전히 가릴 수 있다는 것입니다.
| 승률 | 연속 패배 | 확률 |
|---|---|---|
| 50% | 5연패 | 3.1% |
| 50% | 7연패 | 0.8% |
| 50% | 10연패 | 0.1% |
| 40% | 5연패 | 7.8% |
| 40% | 7연패 | 2.8% |
| 40% | 10연패 | 0.6% |
50% 승률에서 5연패는 3.1%의 확률로 발생합니다 — 100건의 거래 표본에서 발생을 예상해야 한다는 뜻입니다. 40% 승률에서는 연패가 더 흔합니다. 이것은 정상이며, 전략이 고장났다는 신호가 아닙니다.
전략을 너무 빨리 포기하지 마세요
영리함보다 일관성
가장 수익적인 트레이더는 대개 가장 영리한 사람이 아닙니다. 가장 일관된 사람입니다. 엣지를 찾고, 프로세스를 정의하고, 이탈 없이 실행합니다 — 거래마다, 매주.
결과 중심 트레이더
모든 거래를 결과로 판단합니다. 연패 후 전략을 변경합니다. 승리 후 크기를 키우고 패배 후 줄입니다. 새로운 셋업과 보조지표를 쫓습니다. 손익에 따라 감정의 롤러코스터를 탑니다.
프로세스 중심 트레이더
계획을 따랐는지로 거래를 판단합니다. 변동성 속에서도 전략을 고수합니다. 최근 결과와 무관하게 일관된 포지션 사이징. 큰 표본에서 엣지를 신뢰합니다. 개별 결과에 감정적으로 초연합니다.
프로세스 중심 트레이딩은 지루합니다. 그것이 핵심입니다. 트레이딩에서의 흥분은 보통 잘못된 것을 하고 있다는 뜻입니다 — 과도한 포지션, 충동적 진입, 계획 밖의 거래. 올바른 마인드셋 구축에 대해 더 알아보려면 트레이딩 심리학을 읽으세요. 일관성으로 가는 전체 로드맵은 수익을 내는 트레이더가 되는 방법을 참조하세요.
엣지 백테스팅
실전 자금을 전략에 투입하기 전에, 과거 데이터로 테스트하세요. 백테스팅은 재정적 리스크 없이 통계적 표본을 제공합니다.
규칙을 정확하게 정의
정확한 진입과 청산 기준을 적으세요. 글로 모호하지 않게 설명할 수 없다면, 규칙이 아니라 감입니다.
과거 데이터에 적용
과거 차트를 살펴보고 규칙이 유발했을 모든 거래를 식별하세요. 정직하세요 — 사후에 나빠 보이는 거래를 건너뛰지 마세요.
모든 거래 기록
각 거래의 진입, 청산, TP, SL, 결과를 기록하세요. 승률, 평균 수익, 평균 손실, 기대값을 계산하세요.
포워드 테스트
백테스팅이 양의 EV를 보여주면, 최소 50건의 거래 동안 모의 계정에서 실시간으로 전략을 실행하세요. 이것은 백테스팅이 놓치는 문제들 — 실행 어려움과 심리적 도전 같은 — 을 포착합니다.
커브 피팅 주의
Dexly에서 적용하기
이러한 모든 개념은 Dexly에서의 트레이딩에 직접 적용됩니다. 수학을 실전에 활용하는 방법은 다음과 같습니다:
- 모든 거래에 TP/SL 설정: Dexly에서 주문할 때 항상 목표가와 손절을 설정하세요. 이것은 손익비를 기계적으로 강제합니다 — 감정적 청산이 없어집니다.
- 포지션 사이징으로 리스크 제한: 거래당 달러 리스크(계정의 1~2%)를 결정한 후, 손절까지의 거리가 해당 달러 금액과 같도록 포지션 크기를 조정하세요.
- 지표 추적: 모든 거래 후 승/패, 수익 크기, 손실 크기를 기록하세요. 20~30건마다 롤링 EV를 계산하여 엣지가 유지되는지 확인하세요.
- 주문을 오버라이드하지 마세요: 진입 시 TP/SL을 설정하는 가장 큰 장점은 자신을 방정식에서 제거하는 것입니다. 거래가 진행되도록 하세요. 손절을 더 멀리 옮기거나 일찍 닫으면 기대값이 파괴됩니다.
포지션 사이징과 TP/SL 배치에 대한 완전한 가이드는 포지션 사이징 & 리스크 관리를 참조하세요.
위험 경고: 무기한 선물 거래는 상당한 손실 위험을 수반합니다. 잃어도 감당할 수 있는 자본으로만 거래하세요. Dexly는 비수탁형 인터페이스이며, 자금 및 거래 결정에 대한 책임은 본인에게 있습니다.